сущность управления капиталом Ральф Винс Новый подход к управлению капиталом: Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами

Ральф Винс «Новый подход к управлению капиталом: Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами» - про сущность управления капиталом


Ральф Винс зарекомендовал себя нововведением под названием f. Это значение употребляется, когда речь идет про долю капитала, отложенную для торговли. Его идея состоит в том, что в зависимости от вашего основного бюджета, у вас должен существовать собственный f, величина которого определяется по формуле. Помимо этого, Винс создал теорию, по которой линия проигрышей должна соответствовать плавной кривой. Если же кривая принимает грубые, резкие формы, тогда нужно предпринимать меры.

Книга «Новый подход к управлению капиталом: Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами» содержит эту же теорию в более раскрытом виде. Сущность управления капиталом в идеях автора характеризуется срочным определения момента, когда ваши потери превышают допустимый уровень и принятие мер по выхода из неприятных проблем. В качестве мер, Ральф предлагает иметь более чем одну торговую стратегию. К примеру, ваша основная стратегия торгует по тренду и приносит 70 % выигрышей. В момент, когда она начинает приносить менее 50 % доходов и ваши проигрыши берут верх над выигрышами, вы должны ее сменить. В крайнем случае, автор предлагает просто перевернуть параметры входа/выхода вашей ТС. Совсем другое дело, если у вас в запасе будет кроме основной торговой стратегии дополнительные системы, скажем система торгов по тренду, во флете, на откатах. В этом случае у вас есть противоядие от всех бед, которое просто ждет момента, когда ей позволят действовать.

Как вы понимаете сущность управления капиталом достаточно простая. Вам нужно найти идеальную серединку для той доли вашего баланса, чтобы обеспечить собственную безопасность. Ральф поможет вам это сделать. Также автор поможет перейти на второй шаг – рассчитать кривую ваших проигрышей для срочного определения момента, когда ваша ТС перестает приносить доходы. Все остальное не важно, дальше вы и сами сможете найти подходящие торговые системы.

Скачать бесплатно Ральф Винс «Новый подход к управлению капиталом: Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами»

Другие материалы раздела:

Мир торговых рынков знает многие виды распределения средств, основные методы управления капиталом -  это эмпирический и параметрические, которые детально описаны в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»

 

 

 

Какие механизмы управления капиталом используете вы в вашей ежедневной торговле? Какой ваш стабильный выигрыш к концу месячной сессии? Книга «Биржевая игра: сделай миллионы - играя числами» предлагает невероятную прибыль даже при 70 % проигрышных сделок.